Vma média móvel variável

Aqui está uma estratégia simples para negociar o ES usando o indicador VMA. O VMA (Variable Moving Average) também é conhecido como VIDYA ou Dynamic Average Index. É uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente o peso de alisamento com base na volatilidade dos dados. Em períodos de baixa volatilidade, como quando o preço está em tendência, o período deve ser mais curto para a quebra inevetiable na tendência. No entanto, em tempos de barras mais não voláteis, o período deve ser mais longo para filtrar a costeleta. O VMA usa o indicador CMO para cálculos de volatilidade interna. Você pode ajustar o comprimento de ambos os períodos. Experimente uma definição de VMA (High, 9, 18) para longs (cor de linha azul, por exemplo). Definição de VMA (Low, 9, 18) para shorts (cor de linha vermelha, por exemplo). Coloque os dois no gráfico. Quando uma barra se fecha completamente acima / abaixo, insira a posição. Por exemplo, se o Baixo da barra estiver acima da linha longa, vá longo. 8211 Resultados do Teste A Variavel Moving Average (VMA) ajusta dinamicamente o seu próprio período de suavização às condições de mercado em mudança com base em uma Volatilidade Índice (VI). Enquanto qualquer VI pode ser usado, neste artigo vamos ver como o VMA executa usando uma Eficiência Ratio (ER). Isso é idêntico ao CMO modificado que Tushar S. Chande sugeriu ser usado em seu artigo de outubro de 1995 em Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216. O ER-VMA requer duas entradas selecionadas pelo usuário: um Período de Razão de Eficiência e um VMA período. Testamos trades indo Long e Short, usando dados diários, levando sinais de End Of Day (EOD) e End Of Week (EOW) analisando todas as combinações de: ER 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Os comprimentos ER foram selecionados devido ao fato de que correspondem ao número aproximado de dias de negociação em períodos de calendário padrão: 10 dias 2 semanas, 20 dias 1 mês, 40 dias 2 meses, 80 dias ano, 126 dias ano e há 252 dias de negociação em um ano médio. Os períodos de VMA foram selecionados após testes preliminares mostraram que quando combinados com os diferentes comprimentos de ER resultaram em períodos médios de suavização entre 6 e 207 dias, um intervalo que deve capturar os melhores resultados com base no que sabemos de pesquisas anteriores em médias móveis. Um total de 240 médias diferentes foram testados e cada um foi executado através de 300 anos de dados em 16 diferentes índices globais (detalhes aqui). Como o anterior teste VMA, cada ER-VMA usando sinais EOD conseguiu superar a média de compra e manter o retorno anualizado de 6,32 durante o período de teste (antes de permitir custos de transação e derrapagem). Claramente, os períodos ER de 126 e 252 produziram os melhores resultados usando sinais EOD e EOW. Isso faz eco de resultados anteriores em outras médias móveis 8216intelligent8217. O 126-Day ER-VMA com uma constante de 1 destaca-se como o melhor desempenho com sinais EOD enquanto o ER-VMA de 252 dias com uma constante de 9 foi o melhor quando se tomam sinais EOW. (Os resultados no lado curto reiterar isso). É interessante notar que os retornos mantêm-se bastante bem quando se utilizam sinais EOW em um ER 252, então vamos dar uma olhada no como a probabilidade de lucro e duração comercial se compara para EOD e EOW sinais: Claramente há um grande salto em A probabilidade de lucro e a duração média do comércio quando se utilizam sinais EOW são características altamente desejáveis, especialmente se elas podem ser alcançadas sem sacrificar muito retorno. Melhor EOD Eficiência Ratio Variável Movendo Média Eu incluí no gráfico acima o desempenho do 126 Dia FRAMA, EOD 4, 300 Long becuase até agora este tem sido o melhor desempenho Média Móvel. O 126-Dia ER-VMA, EOD 1, Long produziu resultados quase idênticos ao melhor que o FRAMA poderia produzir, mas ainda sob executa ligeiramente (O mesmo é verdadeiro no lado curto). Além disso, há outras pequenas coisas que vão contra o 126 Day ER-VMA, EOD 1 como um ligeiro aumento na maior perda e não girando um lucro sobre o Nikkei 225. 126 Dia ER-VMA, EOD 1 8211 Distribuição do período de suavização A distribuição de suavização que você pode ver é bastante semelhante ao FRAMA, mas com uma menor mediana e uma gama MASSIVE. Para obter uma ideia das leituras que criaram esses resultados, fizemos uma seqüência de alfa para o 126 Day ER-VMA, 1 e comparamos com o melhor FRAMA de desempenho para ver se havia Qualquer semelhança que revelaria o que faz um bom índice de volatilidade: O alfa tem um padrão muito semelhante para o 126 Dia FRAMA 4, 300 eo 126 Dia ER-VMA 1 e isso ajuda a explicar por que seu desempenho é tão semelhante. Observe no entanto que o FRAMA é muito menos volátil. É sempre preferível trabalhar com indicadores que geram leituras limpas com baixos níveis de ruído, assumindo que eles ainda produzem bons resultados. Melhor EOW Eficiência Ratio Variável Movendo Média Eu incluí no gráfico acima o desempenho do 252 Dia FRAMA, EOW 40, 250 Long becuase até agora este tem sido o melhor desempenho 8216slower8217 Média Móvel. O 252 Day ER-VMA, EOW 9, sob executa por uma pequena quantidade por quase todas as medidas, mas oferece uma duração média mais longa do comércio de 86 dias em comparação com 63 dias para o FRAMA. Isso faz com que o 252 Day ER-VMA, EOW 9 um candidato muito forte como a melhor 8216slower8217 média móvel, embora seu desempenho no lado curto sob executa por uma margem ligeiramente maior. Analisando a distribuição de suavização para o ER-VMA de 252 dias, você pode ver que ele está muito mais espalhado com apenas 33 dos seus períodos cobertos nos primeiros 50 pontos de dados Enquanto a mesma gama abrange 82 para o FRAMA. Ele também tem um período de alisamento mediano muito mais elevado de 119 em comparação com 52 para o FRAMA, o que explica por que tem uma duração comercial média mais longa. 252 Dia ER-VMA, 9 8211 Comparação Alfa Desta vez vemos que os alfas são muito diferentes, mas mais uma vez o FRAMA é muito menos volátil. Lembre-se que quanto maior a leitura, mais rápido o período de suavização resultante, o ER-VMA fica muito mais baixo do que o FRAMA, o que resulta em uma média mais lenta. Conclusão O ER-VMA produz alguns retornos impressionantes e dá o FRAMA uma boa corrida para o seu dinheiro. Para uma média móvel 8216fast8217, o 126 dia FRAMA, EOD 4, 300 é definitivamente superior ao 126 Day ER-VMA, 1, porque supera em quase todas as medidas e é guiado por leituras (D) que são muito menos voláteis. Para a média móvel 8216slower8217 é mais difícil selecionar o vencedor. Eu gosto do fato de que o 252 ER-VMA, 9 tem uma distribuição muito mais uniforme de suavização e uma duração média mais longa do comércio. No entanto, é lamentável que haja muito mais ruído nas leituras (ER) que orientá-lo. O ER-VMA certamente warrens mencionar e talvez mais pesquisas, mas com base em nossas descobertas até agora o FRAMA permanece ligeiramente superior em quase todos os sentidos. Deseja usar este indicador Obtenha uma planilha de Excel grátis no link de fluxo abaixo Downloads Indicadores Técnicos: Média Móvel Variável (VMA). Ele se ajustará automaticamente a um dos muitos VIs diferentes que você pode selecionar, incluindo o Índice de Eficiência usado neste artigo. Um sinal de entrada para ir longo (ou sinal de saída para cobrir um curto) para cada média testada foi gerado com um fechamento acima dessa média e um sinal de saída (ou sinal de entrada para ir curto) Foi gerado em cada fechar abaixo dessa média móvel. Nenhum interesse foi ganho enquanto em dinheiro e não foi concedido qualquer subsídio para os custos de transação ou derrapagem. Os negócios foram testados usando sinais de fim de dia (EOD) e fim de semana (EOW) em dados diários. Por exemplo. Dados diários com um sinal EOW exigiria que a Semana terminasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma longa ou fechar um curto período. Os dados diários com sinais EOD exigiriam que o preço Diário fechasse acima de uma Média Móvel Diária para abrir uma Curto e vice-versa. Este foi o retorno médio anualizado dos 16 mercados durante o período de teste. Os dados utilizados para esses testes estão incluídos na planilha de resultados e mais detalhes sobre nossa metodologia podem ser encontrados aqui. 252 Day ER-AMA, 9 8211 Alpha ComparisonVariable Moving Average (VMA) aka Índice de Volatilidade Dynamic Ave (VIDYA) A variável média móvel (VMA) aka volatilidade índice média dinâmica (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar S. Chande e apresentado pela primeira vez na A teoria de Chande8217s era que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização conforme as condições de mercado mudassem. A idéia é que quando os preços estão congestionados uma média deve abrandar para evitar whipsaws, mas quando os preços estão tendendo fortemente uma média deve acelerar para capturar os movimentos de preços principais. Ele não foi a primeira pessoa a pensar ao longo destas linhas George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável Média Móvel Simples com base no Desvio Padrão na edição de Junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma Média Móvel Comprimento Variável ( VLMA). O YIDYA no entanto representou um enorme passo em frente a partir do VLMA, porque permitiu uma muito maior disseminação de períodos de suavização. Como calcular uma variável média móvel VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Usuários escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Período de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um período 3 VMA com um período 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: Como o VIDYA Smoothing é alterado pelo índice de volatilidade A variável Moving Average é único em que não tem limite superior ou inferior à sua suavização Período: O período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero em que ponto a média resultante parará de se mover e será igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante do usuário selecionado 8216N8217 observe como quando o eixo Y N, o eixo X 1. No entanto, se o índice de volatilidade usado puder subir acima de 1 (como o Índice de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo da constante selecionada pelo usuário. Quando o VI (N / 2) 0,5, então o período de suavização será 1, que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima de (N / 2) 0,5 e, se o fizer, em ocasiões, esse limite deve ser escrito na fórmula. Um olhar para o alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Alterando a constante 8216N8217 entretanto a interpretação do VI muda grandemente: Acima você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 eo período de suavização resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque tende perfeitamente) o período de suavização 8216N8217. Assim, os períodos de suavização mais rápidos nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto mudando 8216N8217 apenas alguns pontos tem global. Na verdade, como 8216N8217 aumenta o VMA resultante move exponencialmente mais lento. Este afeto é um pouco como a quadratura usada por Kaufman em sua média móvel adaptável. Qual índice de volatilidade para usar Chande usou originalmente a relação de desvio padrão como seu VI e este é o tipicamente usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mas, mais tarde, no artigo de outubro de 1995, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Eficiência Ratio (ER) e é o VI usado com mais freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . No entanto, qualquer medida de volatilidade ou resistência à tendência pode ser utilizada desde que se ajuste entre uma gama de zero a (N / 2) 0,5, onde as leituras mais elevadas indicam uma tendência mais forte. Índices de Volatilidade Utilizados para Testes Como parte do 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, testámos / testaremos os seguintes indicadores como o Índice de Volatilidade em uma Média Móvel Variável: Existem outros que você acha que valem a pena testar Por favor, deixe-nos saber no Comentários seção na parte inferior. Variável Moving Average Excel File Eu reuni uma planilha do Excel contendo a variável média móvel e tornou disponível para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Variável média móvel (VMA) Variável de 10 dias Exemplo de média móvel, VI Rácio de eficiência de 50 dias Obrigado Brother isso é ótimo. A explicação da matemática por trás dele é muito útil agora que eu entendo como cada parte da equação funciona eu posso jogar com ele um question8230 VMA1 para o ponto de dados do punho que você acabou de usar o Close1 e, nesse caso, por que não basta usar Close1 deve Ser mais responsivo à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Feliz que você achou útil Peter. Eu encontro algumas das fórmulas em torno da correia fotorreceptora para estas coisas realmente difíceis de ler porque eu don8217t tenho toda a instrução formal da matemática. É por isso que eu quebrar tudo e mostrar o trabalho para que não haja confusão. Com relação à sua pergunta, o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponencial-moving-average / mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Se você continuou a usar o fechamento anterior, em seguida, a média iria acompanhar o preço tão de perto como para combiná-lo quase exatamente. Baixe a planilha se você já tem haven8217t e tente. Vai para a célula J5 no final da fórmula que dirá IF (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) mude isto para ler IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) preencher esta fórmula para o fundo da coluna e, em seguida, referenciará o fechamento anterior em vez do VMA anterior. BTW Acabei de notar que eu tinha a planilha definida para atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer mudar isso ou baixá-lo novamente, conforme eu o corrigi agora. Sayyed 4 anos atrás eu estou usando VMA juntamente com outros MA8217s (simples, exp, ponderada, vol ponderada, triangular). Devo usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias uso cruzamento como o meu comprar / vender pontos como MA8217s outros ou devo usar a direção de VMA como o meu sinal de compra / venda obrigado pelo seu apoio. Derry Brown 4 anos atrás Você pode ver resultados de teste para vários dos MAs que você mencionou aqui 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / A resposta à sua pergunta depende se você está usando-os como parte de Um sistema mecânico ou um sistema discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu wouldn8217t esperar que esta seja uma abordagem eficaz. Cada tipo de média móvel é único por isso não é necessário usar o mesmo período de suavização eo VMA é tão diferente do que ele deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude DerryHere é uma estratégia simples para negociar o ES usando o indicador VMA. O VMA (Variable Moving Average) também é conhecido como VIDYA ou Dynamic Average Index. É uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente o peso de alisamento com base na volatilidade dos dados. Em períodos de baixa volatilidade, como quando o preço está em tendência, o período deve ser mais curto para a quebra inevetiable na tendência. No entanto, em tempos de barras mais não voláteis, o período deve ser mais longo para filtrar a costeleta. O VMA usa o indicador CMO para cálculos de volatilidade interna. Você pode ajustar o comprimento de ambos os períodos. Experimente uma definição de VMA (High, 9, 18) para longs (cor de linha azul, por exemplo). Definição de VMA (Low, 9, 18) para shorts (cor de linha vermelha, por exemplo). Coloque os dois no gráfico. Quando uma barra se fecha completamente acima / abaixo, insira a posição. Por exemplo, se o Baixo da barra estiver acima da linha longa, vá longo. Se o Alto da barra está abaixo da linha curta, vá curto. O que significa VMA para amostras em arquivo de periódicos: variável média móvel VMA e VIDYA - o que são e como eles são calculados Saiba isso e mais mais uma planilha de excel livre para Download. O estudo Variable Moving Average permite que você fique muito criativo com as médias móveis. São aplicadas três médias móveis (normal, exponencial e suavizada). Variable Moving Average Indicator foi desenvolvido por Tushar S. Chande com o objetivo de determinar tendências, flutuações de dados suaves e gerar compra de ações e. IGoR Esta é a AMA uma média variável móvel projetado por Perry Kaufman. Conforme descrito em seu livro Smarter Trading. Ele muda de velocidade de um EMA período 3 para 400. Mais de 3 milhões de definições não verificadas de siglas e acrônimos em Acrônimo Attic. Para ver as definições verificadas, acesse AcronymFinder Todas as marcas registradas / marcas de serviço mencionadas neste site são propriedades de seus respectivos proprietários. O Acrônimo Attic is copy 2005-2017, Acronym Finder, Todos os Direitos Reservados. Sobre esses resultados