A correta aplicação da estratégia martingale

A correta aplicação da estratégia Martingale

Antes de continuar com o artigo de hoje, eu preciso enfatizar aqui que as opiniões expressas neste artigo são minhas e podem ou não funcionar para todos. Se você é um novato, então este não é certamente para você. Mas se você tem alguma experiência, uma mente aberta e está disposta a experimentar coisas novas o tempo todo e desafiar algumas opiniões de longa data sobre certos temas ou tópicos no mercado forex, então você pode querer experimentar este out8230, primeiro em demo E, em seguida, se testado com êxito, em uma conta real com todo o gerenciamento de risco que você deve aplicar. Com isso fora do caminho, agora podemos avançar para o ponto crucial da peça de hoje.

A estratégia de comércio Martingale recebeu tantos bad raps e hard bate de muitos quartos que está quase se tornando suicida até mesmo defender esta estratégia de qualquer maneira. Parte da razão pela qual isso é assim é porque as estratégias Martingale estão intimamente associados com a indústria de apostas e jogos de azar. Dizem-nos que nas apostas, a casa sempre ganha e as pessoas comuns vão às máquinas de caça-níqueis de Macau e de Las Vegas com a esperança de atingir um grande dia de pagamento, aumentando constantemente o tamanho das suas apostas para cobrir as perdas e com a esperança de ir para casa carregada de dinheiro . Como todos sabemos agora, isso nunca se materializa para um monte de gente e no mercado forex, tendemos a ver alguns deste comportamento também. No entanto, esta é uma maneira muito irresponsável de jogar os mercados. Com os casinos, sabemos que tudo é tudo sobre chance, mas com o mercado de forex, um pouco de senso comum pode fazer a diferença. É por isso que falei claramente para discutir a estratégia Martingale, propondo algum tipo de advocacy para esta estratégia, mostrando como o uso responsável e racional desta estratégia pode realmente funcionar para o comerciante em oposição a trabalhar contra o comerciante.

Qual é a estratégia Martingale?

A estratégia Martingale, como acabamos de descrever, tem suas raízes profundamente definidas na indústria de apostas. Foi descrita pela primeira vez por Pierre Levy no século 18, e pode ser definida como uma técnica de negociação em que o comerciante aumenta o tamanho de uma posição existente quando o mercado está se movendo contra essa posição, a fim de recuperar as perdas e lucros mais rápido. O princípio subjacente à martingale é que o comércio acabará por recuperar na direcção da posição do comerciante, pelo que as adições subsequentes à posição acabarão por cobrir quaisquer perdas sofridas pela (s) posição (ões) anterior (is), reduzir o custo do comerciante por Noite fora os preços de entrada e spreads, e também causar um maior lucro a ser feito do que seria originalmente conseguido com as primeiras posições.

Com a definição fora do caminho, passamos a ilustrar a estratégia Martingale em sua forma mais simples. Neste exemplo, o comerciante começa com forex trading capital de US $ 10.000, e pretende fazer algum dinheiro de comércios em que o risco é metade do lucro procurado para cada comércio.

Qual é a estratégia Martingale?

A estratégia Martingale, como acabamos de descrever, tem suas raízes profundamente definidas na indústria de apostas. Foi descrita pela primeira vez por Pierre Levy no século 18, e pode ser definida como uma técnica de negociação em que o comerciante aumenta o tamanho de uma posição existente quando o mercado está se movendo contra essa posição, a fim de recuperar as perdas e lucros mais rápido. O princípio subjacente à martingale é que o comércio acabará por recuperar na direcção da posição do comerciante, pelo que as adições subsequentes à posição acabarão por cobrir quaisquer perdas sofridas pela (s) posição (ões) anterior (is), reduzir o custo do comerciante por Noite fora os preços de entrada e spreads, e também causar um maior lucro a ser feito do que seria originalmente conseguido com as primeiras posições.

Com a definição fora do caminho, passamos a ilustrar a estratégia Martingale em sua forma mais simples. Neste exemplo, o comerciante começa com forex trading capital de US $ 10.000, e pretende fazer algum dinheiro de comércios em que o risco é metade do lucro procurado para cada comércio.

Ele coloca quatro ofícios da seguinte forma:

A primeira posição é iniciada com um tamanho de lote de 0,5 lotes com uma parada de 100 pip. O comércio é pego pela notícia e picos contra o comerciante por quase 50 pips. Ele está agora abaixo de US $ 250.

Sem obstáculos, ele decide dobrar-se no comércio, assumindo um lote padrão na posição existente, na esperança de cobrir as perdas rapidamente como ele está confiante de que o comércio vai se recuperar. A posição declina mais por 30 pips. A primeira posição é agora para baixo um extra de US $ 150, ou US $ 400 em todos. A segunda posição é de US $ 300. A perda total não realizada é de $ 700.

Determinado a puxar algo fora do comércio, o comerciante assume um lote padrão adicional. Ele agora tem um tamanho comercial de 2,5 lotes no mercado, muito acima da exposição de risco convencional. A sorte sorri para ele quando a posição ganha 15 pips. A primeira posição é agora para baixo - $ 325 ea segunda posição é para baixo - $ 150.

Ele provavelmente está em uma série vencedora agora, então por que não até a ante um pouco e adicionar mais 1,2 lotes para a posição? Ele faz exatamente isso, eo mercado vai mais longe em sua direção por mais 20 pips, apenas para a posição de inverter completamente e acabar na posição de perda de 100 pips parar definido para o primeiro comércio. Com uma perda tão colossal, a conta do nosso comerciante está em um estado tão precário que ele não pode mais colocar negócios com volumes de tamanho jumbo ...

Esta é a história comum com estratégias Martingale no mercado forex, ea única razão pela qual isso é assim é porque os comerciantes são simplesmente demasiado descuidado com o uso da estratégia. Por exemplo, no nosso exemplo acima, que parâmetros lógicos o comerciante usou para implementar qualquer uma das três entradas subseqüentes? Absolutamente nenhum, e é por isso que podemos ver que a mentalidade de jogo chutou e ele acabou a forma como a maioria dos jogadores acabam nas máquinas de caça-níqueis: com nada.

Agora considere outro exemplo de Trader Jane que tem uma conta de $ 5000 e entra em seu primeiro comércio com um tamanho de lote de 0,1 lotes. O primeiro comércio ganha $ 50, mas o segundo comércio vale $ 20.000 (0.2 lotes) que é um comércio longo é para baixo por 80 pips e oscilando perto da parada de 100 pip que ela estabeleceu para o seu comércio. Ela hesita no entanto, e estuda o mercado apenas para ver que seu comércio anterior foi feito um pouco acima do apoio mais próximo. Com ação de preço agora saltando fora do apoio, ela acrescenta à posição usando 0,5 lotes, confiante de que desta vez, o comércio vai fazer bem. Ela é recompensada por sua indústria, eo mercado se move em 50 pips. Ela fecha ambos os comércios, o primeiro por uma perda de 30 pip ($ 2 por pip X -30 pips = - $ 60) eo segundo por um lucro de 50 pip ($ 5 por pip X 50 pips = $ 250). Seu ganho é de cerca de US $ 190, sendo a diferença entre o lucro do segundo comércio ea perda do primeiro comércio.

Neste segundo exemplo, podemos ver que Jane usou a estratégia Martingale, mas com uma diferença. Ela estudou as paradas, entendeu que a razão pela qual seu primeiro ofício não foi bem, foi porque ela passou muito tempo no par de moedas enquanto ainda estava a alguma distância do suporte mais próximo. Ela agora esperou até que o preço testado que o apoio, eventualmente, sem quebrá-lo, e confiante de que o apoio iria realizar, ela foi em frente para dobrar em seu comércio inicial tamanho. Dessa vez, ela nem precisou esperar pelo preço para voltar ao ponto de entrada inicial antes de receber os negócios, fazendo um lucro líquido em troca.

Isto é em poucas palavras que Martingale negociação é toda sobre. No entanto, o uso adequado da estratégia Martingale implica muito mais do que isso, e estou prestes a mostrar o que eu acho que deve ser a única circunstância em que a estratégia Martingale deve ser usado no mercado de forex. Há também condições associadas ao uso da estratégia Martingala, e estas são as condições que devem ser atendidas:

A) A conta de negociação deve ser bem financiado para a estratégia para ser bem sucedido.

B) O trader deve negociar apenas um par de moedas para que o foco máximo seja alcançado.

C) O tamanho do comércio é muito importante. Se você quiser usar o Martingale, certifique-se de que o tamanho do comércio inicial não é mais de 1% de risco para a conta. Isto é muito importante para que o subsequente duplo up move que utiliza um maior volume de comércio como parte da estratégia Martingale não empurrar o risco para a conta além do máximo de 5%.

D) Não é aconselhável adicionar ao tamanho da posição inicial mais de uma vez. Adicionar à posição mais de uma vez introduz uma situação complexa onde os comércios são mais difíceis de monitorar.

E) Se no momento da adição à posição inicial nenhuma base for encontrada para executar a Martingala, o comércio inicial deve ser gerenciado pelo fechamento cuidadoso e sequencial da posição como a ação de preço do mercado oscila e oscila em um avanço e Retracement, ou o comércio deve ser autorizado a terminar silenciosamente em um stop loss.

Agora que identificamos as condições sob as quais a Martingala deve ser usada, vamos agora olhar para uma aplicação prática desta estratégia.

Estratégia Martingale em Forex

Uma das razões pelas quais uma estratégia Martingale tem uma chance de trabalhar quando usado no mercado forex é que o valor de uma moeda nunca fica todo o caminho até zero. Uma moeda nunca se torna totalmente inútil, e é apenas em casos muito raros que o valor de uma moeda pode quase se tornar inútil, mas porque há um banco central em quase todos os países, existem maneiras tais eventos podem ser atenuados. Em comparação, é muito possível para um estoque que valia centenas de dólares para se tornar quase inútil. Bear Sterns era um tal estoque que passou de ser o brinde do mercado ao nada.

Com essa chance de luta, é importante que os comerciantes saibam as vantagens de usar a Martingale e usar a estratégia corretamente. Normalmente, o custo de entrada no comércio é reduzido quando o comerciante usa uma entrada estilo Martingala para os comércios. Adicionando a uma posição, o número de pips que serão necessários para produzir breakeven é realmente reduzido. Precisamos pensar nisso em termos estatísticos para entender como jogar a Martingala.

A chamada habitual para Martingales é continuar a adicionar à posição existente, mesmo como o mercado está indo contra o comerciante. Mas esta maneira convencional de negociar o Martingale não fator em quando o mercado vai realmente parar de rastrear na direção do comerciante. Pense em um touro ou urso ocorrência de vela em termos de uma cabeça ou cauda moeda flip. Por exemplo, qual é a probabilidade de que uma moeda virou três vezes acabará como cabeças o tempo todo, ou qual é a probabilidade de que uma vela de touro apareça nas cartas três vezes? Um combo cabeça-cauda é uma situação 50:50, mas quando se trata de número de vezes que cada lado vai aparecer, a probabilidade realmente reduz. É agora uma função de quantas vezes a chance de 50% para uma vela de touro ou vela de urso (ou podemos dizer cabeças ou caudas de uma moeda) será verdade. Portanto, é agora uma função do 50% ocorrendo 3 vezes em uma fileira, que é 12,5% (0,5 X 0,5 X 0,5).

No entanto, qual seria a chance de uma cauda aparecer depois de duas ou três voltas sucessivas cabeça, ou qual seria a chance de uma vela de baixa aparecendo depois de duas ou três velas de alta? Essa chance estatística agora melhora drasticamente porque a chance de uma terceira vela alcista aparecer depois de duas velas de alta é de apenas 12,5%, enquanto a chance de uma vela de baixa que aparece após três velas de alta (ou uma vela de alta que aparece depois de três velas de baixa) agora se torna 87,5 %.

Portanto, não é realmente uma questão de se o mercado tem uma alta probabilidade de virar para baixo ou de se dirigir para cima depois de um movimento para cima ou para baixo, respectivamente, mas é uma questão da probabilidade de o mercado retroceder na direção oposta depois que ele se moveu Em certa direção por algum tempo. Assim se houver uma possibilidade de 50% de uma vela bullish que segue uma vela do bear, ou uma vela bearish que segue um bullish, há uma probabilidade de 87.5% que uma vela do urso seguirá três velas bullish, ou uma vela bullish que segue três bearish uns . Esta é a peça faltante do quebra-cabeça quando os comerciantes tentam usar a estratégia Martingale.

Indo para a frente com isto, as trocas de Martingale não devem conseqüentemente ser incorporadas quando o candlestick que indica a ação atual do preço está ainda no movimento. Em vez disso, é mais pertinente esperar para ver se ele vai fechar em uma área de apoio ou resistência, ou se ele vai se mover com impulso para fechar além dessas áreas, caso em que, teria ocorrido uma fuga, abrindo assim a porta para mais Movimento nessa direção. Suporte e resistência podem ser definidos por várias ferramentas, mas para nosso próprio propósito, vamos usar linhas de tendência simples para definir isso.

Estratégia Martingale em Ação

No meu próprio método de negociação da estratégia Martingale, eu gostaria de usar uma situação em que a ação de preço do par de moedas sofreu uma fuga, fechando acima de uma resistência ou abaixo de um apoio. Se você olhar para o meu artigo sobre como trocar o breakout, você vai ver que eu defendo que o mercado deve ser autorizado a repetir o nível-chave que acabou de ser quebrado. Para um apoio quebrado, o mercado seria, portanto, ser autorizados a voltar para cima para testar novamente o apoio agora virou resistência, onde seria geralmente rejeitado para o preço para continuar todo o caminho para baixo. Para uma resistência quebrada, estamos procurando o mercado para tentar testar a resistência agora virou apoio, e esperamos que o mercado rebote fora desta linha de tendência e começar a se dirigir para cima sem inibição.

Mas há um problema. Negociar por muito tempo fora de um salto do retracement em uma resistência quebrada, ou ir short de um reteste e da rejeção fora de um apoio quebrado requer que a distância entre o preço de fechamento da vela breakout e aquela do nível chave quebrado não deve ser demasiado. Talvez 20 a 50 pips faria. Mas e se o comerciante está negociando fora de um gráfico de longo prazo, onde tal distância pode ser de até 300 pips, ou o que se o impulso da vela breakout é tanto que, mesmo em um gráfico de curto prazo, como o gráfico horário, o Diferença entre ambas as coordenadas é tão alta quanto 100 pips?

O que eu notei é que, porque muitos comerciantes são impacientes e não iria querer ser visto para ser deixando pips na mesa à espera de um mercado reteste, eles imediatamente saltar para o comércio, deixando-se expostos a uma redução se o mercado realmente tentar Para testar os níveis quebrados. Imagine ter uma redução de cerca de 300 pips em um gráfico diário ou 100 pips em um gráfico horário, provavelmente em uma conta que não é mais de US $ 1.000. Quantos comerciantes podem suportar tal choque? É por isso que uma das regras que devem ser obedecidas antes de tentar uma entrada Martingale é que a conta deve ser bem financiado ou, pelo menos, ser capaz de tomar micro-negócios de tamanho, onde a conta não é superior a US $ 1.000.

Outra regra é que a entrada inicial feita na abertura da próxima vela após uma vela de quebra maciça deve ser feito com um tamanho de posição muito pequena. A razão é esta. Pode fazer sentido para tentar ousar o mercado por experimentar uma retirada e recuperação eventual, mas esta é uma estratégia arriscada que tem a tendência de overexpose o capital comercial. Além disso, usando uma pequena quantidade para o comércio inicial dá ao comerciante mais espaço para dobrar-se sobre o volume de comércio quando adicionar à posição como parte da estratégia Martingale.

Então, em poucas palavras, isso é o que o comerciante deve fazer:

A) Se houver um grande hiato entre o preço de fechamento da vela de quebra e o nível de sustentação ou resistência quebrada, use um tamanho de comércio muito pequeno equivalente a 0,5% a 1% de risco para entrar no comércio inicial.

B) Se o mercado realmente começar a rastrear de volta ao nível de chave quebrada, não tenha pressa de adicionar à posição. Aguarde até que o nível chave seja testado. Uma vez que a vela testar uma resistência quebrada e não fechar abaixo dela, ou se a vela testar o apoio quebrado e não ir acima dela, então o nível chave é seguro e é mais provável que o mercado vai começar a mover novamente no seu Preferida.

C) Entender que o mercado pode testar esse nível chave várias vezes antes de se decidir.

D) Não use uma ordem pendente para configurar o comerciante para que a posição não seja acionada prematuramente. Em vez de usar uma ordem de mercado apenas quando a vela tem testado o nível-chave sem ser capaz de ir abaixo da resistência agora virou apoio, ou indo acima do apoio agora virou resistência.

E) Sempre espere que as velas sejam completadas antes de fazer o movimento.

Reproduzimos uma entrada de Martingala que discutimos inicialmente para ver como isso funciona.

Olhe para a entrada Martingale Trader Jane para ver como isso é usado.

Outra variação da Martingale é usar a fórmula estatística que usamos na discussão acima para sua vantagem. Isto implicará permitir que pelo menos três velas se formem na mesma direção que anula sua entrada inicial. Você então espera que a terceira vela termine, antes de entrar na direção oposta (ou seja, a direção comercial inicial de sua posição). Isto é especialmente verdadeiro se a vela nova é permitida para terminar e realmente forma um teste padrão do candlestick com a vela precedente que favorece um movimento oposto.

Conclusão