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Índice de força relativa (RSI) Em junho de 1978, o artigo de Welles Wilders introduziu o Índice de Força Relativa (RSI), que é um oscilador generalizado. O livro de Mr. Wilders, New Concepts in Technical Trading Systems, também forneceu instruções passo a passo sobre como contar e explicar o RSI. O nome Índice de Força Relativa é ligeiramente enganoso, porque não há comparação da força relativa de dois títulos no RSI, mas sim a força doméstica de segurança única. Índice de Força Interna pode ser um nome mais adequado. As escalas de força relativa comparam dois índices de mercado, que são freqüentemente conhecidos como Força Relativa Comparativa. Quando o RSI foi introduzido, Wilder aconselhou usar um RSI de 14 dias, mas os RSIs de 9 e 25 dias também foram populares. Além disso, é uma chance de encontrar o período que seria mais adequado para você durante os experimentos com a mudança do número de períodos de tempo no cálculo RSI. (A instabilidade do indicador depende do número de dias que foi utilizado para calcular o RSI - o indicador será mais inconstante, se fosse usado menos dias.) O RSI organiza entre 0 e 100 e também é nomeado como um preço - o oscilador seguinte. A melhor análise do RSI foi descoberta: é melhor encontrar uma divergência em que uma nova alta está sendo feita pela segurança, mas o RSI está indo para baixo para superar o seu pico anterior. Esta divergência significa que em breve a reversão virá. Um balanço de falha foi concluído, quando o RSI diminui e diminui abaixo da sua mais recente baixa. O fato de que o balanço de falha aconteceu prova a reversão que vem. O Sr. Wilders descreveu em seu livro cinco usos do RSI na análise de gráficos de commodities, que poderiam ser usados ​​como os outros tipos de segurança. Aqui estão os cinco usos: Tops e Bottoms - Antes do gráfico de preço subjacente, o RSI supera acima de 70 e cai abaixo de 30 como de costume. Formações de Gráfico - Padrões de gráfico, como cabeça e ombros (página 215) ou triângulos (página 216) que poderiam ou não ser evidentes na tabela de preços, são freqüentemente formados pelo RSI. Ndash de Falha Estes são às vezes chamados de penetrações de suporte ou resistência ou breakouts o RSI excede um pico anterior (alto) neste momento ou cai abaixo de uma depressão recente (baixa). Apoio e resistência - Às vezes, mais claramente do que preço, os níveis de apoio e resistência são demonstrados pelo RSI. Divergências - Como foi descrito anteriormente, divergências acontecem quando o preço vai mais baixo (ou superior) e não é afirmado por uma nova alta (ou baixa) no RSI. Preços geralmente reforma e siga o RSI. Seria bom ler o livro do Sr. Wilders, onde você poderia encontrar informações adicionais. Cálculo O Indicador RSI é um indicador de velocidade de mudança de preço. Calcula-se da seguinte maneira: U (P, n) é uma média móvel de crescimento do preço de P dentro de n períodos, D (P, n) (P, n) - é uma média móvel de queda do preço P em n períodos. Existem todos os méritos possíveis dos indicadores situados numa área de 0 a 100. Os dois níveis de controlo (o nível de controlo de fundo mais elevado está acima de 70, o nível de controlo de fundo inferior é inferior a 30) são colocados no gráfico com a ajuda de elementos horizontais Marcadores. Enquanto o RSI aumenta e supera o nível de controle superior (acima de 70), o indicador exibe a sobresaturação do mercado com operações de compra e, em seguida, começa a zona de vendas. Por outro lado, quando o RSI cruza o nível de baixo controle inferior (abaixo de 30), o indicador exibe a sobresaturação do mercado com operações de venda e então inicia a área de compra. Índice de Força Relativa - RSI Qual é o Índice de Força Relativa? (RSI) é um indicador de momentum desenvolvido pelo analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes durante um período de tempo especificado para medir a velocidade ea mudança dos movimentos de preços de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo. Carregar o leitor. Índice de Força Relativa - RSI O Índice de Força Relativa é calculado utilizando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos de subida durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado / O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança recente, tornando-se um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar os períodos ascendentes com os períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. Interpretação tradicional e uso do RSI é que RSI valores de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando overbought ou sobrevalorizado e, portanto, pode ser preparado para uma tendência reversão ou correctiva pullback no preço. No outro lado dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é normalmente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Movimentos súbitos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para a sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, em uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, já que o suporte de linha de tendência ou resistência muitas vezes coincide com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor. Divergência bearish, quando o preço faz um novo alto, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência bullish que é interpretada como um sinal da compra ocorre quando o preço faz uma baixa nova, mas o valor de RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: Uma segurança aumenta de preço para 48 eo RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retraçar ligeiramente para baixo, a segurança faz subsequentemente um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60. O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea mudança dos movimentos de preços . RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que foi caracterizado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039s, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Brown039s RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Soma Média Perda de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 Os cálculos segundo e subseqüente são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho corrente: Ganho Médio Ganho médio x 13 Ganho atual / 14. Perda média (perda média anterior) x 13 Perda corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts utiliza pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. Wilder039s fórmula normaliza RS e transforma-lo em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização torna mais fácil identificar os extremos porque o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não havia perdas a medir. Here039s uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividido por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retrocesso padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobre-compra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros look-back também dependem da volatilidade de um security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobrecompra para 80 ou reduzir a sobre-venda para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecomprado acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou a sobre-compra RSI acima de 70 e sobrevendeu abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold em julho atrasado e encontrou o apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura sobrevendida. O estoque não foi inferior assim que a leitura sobrevendida apareceu. Bottoming pode ser um processo. A partir de níveis de sobrevenda, o RSI ultrapassou 70 em meados de setembro para se tornar sobre-comprado. Apesar desta leitura sobre-comprada, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e, em seguida, continuou maior. Três leituras mais sobre-compradas ocorreram antes que o estoque finalmente atingiu o pico em dezembro (2). Os osciladores momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecer assim em uma forte para cima (para baixo) tendência. As primeiras três leituras de sobrecompra previam consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. A RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura de sobrevenda inicial como o estoque em última análise, o fundo algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação da MEMC Electronics entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. A ação chegou ao pico logo após o RSI ter atingido 70 anos e ter chegado ao fundo logo após o estoque ter atingido 30. Divergências De acordo com Wilder, Não confirma preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra o impulso de reforço. Uma divergência de baixa ocorre quando a segurança registra um valor mais alto e o RSI forma um nível mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. O estoque moveu-se às elevações novas em setembro-outubro, mas RSI formou mais baixos elevados para a divergência bearish. A desagregação subseqüente em meados de outubro confirmou dinâmica de enfraquecimento. Uma divergência bullish deu forma em janeiro-março. A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se para novos pontos baixos em março e RSI que prendem acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu um menor impulso descendente durante o declínio de fevereiro a março. A fuga em meados de março confirmou um momento melhor. Divergências tendem a ser mais robusto quando se formam após uma leitura sobre-comprada ou oversold. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais comerciais, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda a tendência de baixa continua. O Gráfico 6 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma retirada de curto prazo, mas não havia claramente nenhuma inversão de tendência importante. Falha Swings Wilder também considerou balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as oscilações de falhas se concentram apenas no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um bullish swing de falha se forma quando RSI se move abaixo de 30 (oversold), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra a Pesquisa em Movimento (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço bearish falha formas quando RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não consegue exceder 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de overbought e, em seguida, uma baixa mais alta abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra Texas Instruments (TXN) com um balanço bearish da falha em maio-junho 2008. Na análise técnica para o profissional de troca, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Este igualmente acontece ser o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado em alta (tendência de alta) com as 40-50 zonas agindo como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros RSI, da força da tendência e da volatilidade do título subjacente. O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado de alta entre 2003 e 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e, em seguida, mudou para sua faixa de mercado de alta (40-90). Houve um excesso abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI segurou a zona 40-50 pelo menos cinco vezes a partir de janeiro de 2005 até outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, observe que pullbacks para esta zona forneceu pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 agindo como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice de Dólar Americano (USD) durante a sua tendência de baixa de 2009. RSI moveu-se a 30 em março para sinalizar o começo de uma escala do urso. A zona 40-50 subseqüentemente marcou a resistência até uma fuga em dezembro. Inversões positivas e negativas Andrew Cardwell desenvolveu inversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e de baixa. Cardwell039s livros estão fora de impressão, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita a Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder. Cardwell considerou divergências bearish como o fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas fenômeno de mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa ea segurança forma uma maior baixa. Essa menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e RSI movido acima de 70. Apesar de impulso mais fraco com uma menor baixa No RSI, o MMM manteve-se acima da sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação do preço superou o impulso. Uma reversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. RSI forma um nível mais alto, mas a segurança forma um nível mais baixo. Novamente, o mais alto é geralmente apenas abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O Gráfico 12 mostra o Starbucks (SBUX) formando um valor mais baixo, uma vez que o RSI forma um nível mais alto. Mesmo que RSI forjou uma nova alta e impulso foi forte, a ação de preço não conseguiu confirmar como inferior alta formada. Esta inversão negativa previu a ruptura de apoio grande no final de junho e declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder039 são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é o caminho que deve ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. Usando com SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente sobre o gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobreventa. Pesquisas Sugeridas RSI Sobrevivência em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrevendido. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar abaixo de 30 para se tornar sobrevendido. RSI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de baixa com RSI sobrecomprado virando para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar acima de 70 para tornar-se overbought. Estudo Adicional O livro de Brown da Constance leva o RSI para um novo patamar com o mercado de alta e as variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown