Estratégia Forex online São Paulo: Ensino superior

Faça login no Centro de Recursos do Instrutor

Ocorreu um erro interno. Por favor, tente novamente.

Este trabalho é protegido por leis locais e internacionais de direitos autorais e é fornecido exclusivamente para o uso de instrutores no ensino de seus cursos e avaliação da aprendizagem do aluno. Disseminação ou venda de qualquer parte deste trabalho (incluindo na World Wide Web) irá destruir a integridade do trabalho e não é permitido. O trabalho e materiais deste site nunca devem ser disponibilizados aos alunos, exceto pelos instrutores usando o texto que os acompanha em suas aulas. Espera-se que todos os destinatários deste trabalho respeitem essas restrições e honrem os propósitos pedagógicos pretendidos e as necessidades de outros instrutores que confiam nesses materiais.

Você pode visualizar este produto de duas maneiras:

Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções, 8 / E John C. Hull, Universidade de Toronto productFormatCode = C02

ProductCategory = 2

StatusCode = 5

Nesta secção:

Sobre este Produto

Descrição

Para cursos de graduação em derivativos, opções e futuros, engenharia financeira, matemática financeira e gestão de risco.

Um livro leitor-amigável com uma abundância de exemplos numéricos e vida real.

Baseado em Opções, Futuros e Outros Derivativos da Hull. Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções apresenta uma visão geral acessível e estudantil do tópico sem o uso de cálculo. Embalado com exemplos numéricos e relatos de situações da vida real, este texto efetivamente orienta os alunos através do material, ajudando-os a se preparar para o mundo do trabalho.

Apresentar o básico: Material que é acessível para iniciantes. Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções abrange o material principal abordado nas Opções, Futuros e Outros Derivados da Hull, mas o faz de uma forma que é mais fácil para os estudantes de graduação entenderem. Então, se é o seu primeiro dia de faculdade ou você é um professor titular, este livro está no seu nível.

Oferecer o software mais recente: DerivaGem versão 2.01 está incluído com este livro. A versão 2.01 da DerivaGem permite que os derivados de crédito sejam valorizados, seja compatível com Macs e Windows e consista em duas aplicações Excel:

A Calculadora de Opções consiste em software fácil de usar para avaliar uma ampla gama de opções.

O Application Builder consiste em várias funções do Excel a partir das quais os usuários podem criar suas próprias aplicações. Ele inclui um número de exemplos de aplicações, permite aos alunos explorar as propriedades das opções e procedimentos numéricos mais facilmente, e permite que atribuições adicionais a ser projetado.

Incentivar a auto-avaliação e prática:

Questionários e problemas de fim de capítulo. Os alunos serão capazes de avaliar seus conhecimentos com as sete perguntas do questionário encontradas no final de cada capítulo (excluindo o capítulo final). Este texto também contém cerca de 300 perguntas de prática e mais de 100 perguntas mais. NOVO! Muitos novos problemas de fim de capítulo foram adicionados a esta edição.

Manual de Soluções e Guia de Estudo. Respostas às Questões Práticas e conselhos aos leitores sobre como cada capítulo deve ser estudado estão no Manual de Soluções e Guia de Estudo (ISBN 013299514X) que é publicado pela Pearson e pode ser adquirido separadamente deste livro. NOTA: Se pretender encomendar o Livro / Manual de Soluções e o Guia de Estudo, solicite o ISBN abaixo:

0133418804/9780133418804 Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções O Manual de Soluções para Estudantes e o Guia de Estudo O pacote consiste de:

0132993341/9780132993340 Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções

013299514X / 9780132995146 Student39; s Manual de Soluções e Guia de Estudo para Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções

Mantê-lo atual. Muitas mudanças foram feitas para atualizar o material e melhorar a apresentação

As mudanças que ocorrem no modo como os derivados de balcão são negociados são explicados.

O capítulo sobre swaps (capítulo 7) reflete a tendência do mercado em relação ao desconto de OIS. Ele explica como os swaps podem ser valorizados usando LIBOR e OIS descontos.

Novas explicações não-técnicas da fórmula de Black-Scholes-Merton são fornecidas no capítulo 13 e um apêndice ao capítulo 12 descreve como a fórmula pode ser derivada de árvores binomiais.

Novo material foi adicionado em notas protegidas principais (capítulo 11) refletindo sua importância no mercado.

Produtos como as opções DOOM e CEBOs oferecidos pelo CME Group são abordados (capítulo 9).

O material sobre as opções exóticas (capítulo 22) foi ampliado para incluir uma discussão sobre as opções cliquet e parisiense.

O material sobre derivativos de crédito (capítulo 23) foi atualizado e ampliado.

O valor em risco é explicado com um exemplo usando dados reais (capítulo 20). O exemplo e as folhas de acompanhamento foram melhorados para esta edição. Isso torna a apresentação mais interessante e dá aos instrutores a oportunidade de usar questões de atribuição mais ricas.

Adapte seu curso:

PowerPoint apresentações: Várias centenas de slides do PowerPoint foram postadas no site de John C. Hull, pearsonhighered / hull /. Estes slides do PowerPoint são um recurso valioso que pode ser adaptado para suas necessidades de classe pessoal.

Manual de Instrutores. O Manual de Instrutores é disponibilizado on-line para a adopção de instrutores pela Pearson. Ele contém soluções para "Questões Adicionais," Notas sobre o ensino de cada capítulo e notas sobre a organização do curso.

Banco de Teste. O Banco de Teste foi muito melhorado para esta edição e também está disponível online para adotar instrutores da Pearson.

Novo para esta edição

As atualizações incluem:

As mudanças que ocorrem na forma como os derivados de balcão são negociados são explicados.

O capítulo sobre swaps (capítulo 7) reflete a tendência do mercado em relação ao desconto de OIS. Ele explica como os swaps podem ser valorizados usando LIBOR e OIS descontos.

Novas explicações não-técnicas da fórmula de Black-Scholes-Merton são fornecidas no capítulo 13 e um apêndice ao capítulo 12 descreve como a fórmula pode ser derivada de árvores binomiais.

Novo material foi adicionado em notas protegidas principais (capítulo 11) refletindo sua importância no mercado.

Produtos como as opções DOOM e CEBOs oferecidos pelo CME Group são abordados (capítulo 9).

O material sobre as opções exóticas (capítulo 22) foi expandido para incluir uma discussão sobre as opções cliquet e parisiense.

O material sobre derivativos de crédito (capítulo 23) foi atualizado e ampliado.

Muitos novos problemas de fim de capítulo foram adicionados.

O banco de teste disponível para adotar instrutores foi melhorado e expandido.

Índice

1. Introdução

2. Mecânica dos mercados de futuros

5. Determinação dos preços futuros e futuros

6. Futuros sobre taxas de juro

Você pode visualizar este produto de duas maneiras:

Princípios de Equivalência Quantitativa: Um Guia Completo para Criação, Avaliação e Implementação de Estratégias de Negociação Sugata Ray productFormatCode = C02

ProductCategory = 2

StatusCode = 5

IsBuyable = true

Nesta secção:

Sobre este Produto

Descrição

Em Princípios de Equivalência Quantitativa Investir, pioneiro pesquisador financeiro Dr. Sugata Ray demonstra como investir com êxito em ações dos EUA com estratégias quantitativas, usando conjuntos de regras rigorosas para decidir quando e o que o comércio.

Se você é um investidor sério, um consultor profissional ou um estudante de finanças, Ray irá ajudá-lo a determinar as regras quantitativas ótimas para seus objetivos de investimento e, em seguida, "backtest & rdquo; Seu desempenho através de qualquer período de tempo histórico. Ele demonstra cada técnica-chave usando o software de laboratório Equities topo de gama; E este livro vem com 20 semanas de acesso gratuito ao Equities Lab, mais um desconto em sua compra.

Ray aborda temas-chave, incluindo triagem de ações, reequilíbrio de carteira, timing de mercado, retornos e dividendos, benchmarks, medidas sob medida e muito mais. Ele também apresenta uma série de telas poderosas construídas por muitos dos investidores mais bem sucedidos do mundo.

Juntos, este guia e software se combinam para oferecer uma solução turnkey para a criação de praticamente qualquer estratégia quantitativa e, em seguida, estimar com precisão o seu desempenho e características de risco & mdash; Ajudando você sistematicamente a maximizar seus lucros e controlar seu risco.

Faça login no Centro de Recursos do Instrutor

Ocorreu um erro interno. Por favor, tente novamente.

Você pode visualizar este produto de duas maneiras:

OTIS: Simulador de Negociação e Investimento Online Kit de Acesso ao Estudante Wharton Learning Lab, Universidade da Pensilvânia productFormatCode = P43

Nesta secção:

Sobre este Produto

Descrição

O OTIS, o Simulador de Negociação e Investimento Online, permite aos estudantes comprar e vender títulos usando dados do mercado real sem arriscar dinheiro real. Este ambiente de aprendizagem prático permite que os alunos apliquem os conceitos e testem as estratégias que aprendem em sala de aula, ao mesmo tempo que dão aos instrutores controle completo sobre os parâmetros de negociação e acesso aos seus alunos39; Carteiras.

Ver uma demonstração de OTIS. Para obter mais informações, visite OTIS.

OTIS está disponível com qualquer título Addison-Wesley Finanças. A OTIS é automaticamente incluída no Fundamentals of Investing, Eleventh Edition, de Lawrence J. Gitman e Michael D. Joehnk.

A OTIS permite que o aluno seja o gestor do fundo:

Faça negócios: Use dados do mercado real para executar negócios.

Ver explorações: Veja o valor contábil eo valor de mercado atual das ações.

Análise de desempenho: Criar setores da indústria e avaliar os retornos relativos de títulos dentro e entre setores.

Avaliar o desempenho: Os alunos podem comparar o desempenho de seu portfólio com as carteiras dos colegas.

A OTIS é um ambiente poderoso, prático, para o ensino e aplicação de conceitos chave de investimentos:

Gerenciamento de portfólio: Ensine aos alunos como os portfólios são construídos e como mantê-los equilibrados.

Venda a descoberto: Mostre como beneficiar de quedas no mercado.

Margem de negociação: Demonstrar a mecânica, riscos e requisitos de margem de negociação.

Liquidez: ilustrar as estratégias para entrar e sair do mercado ea necessidade de dinheiro em mão.

O OTIS dá aos instrutores controle sobre os parâmetros da simulação:

Os instrutores podem escolher quais classes de segurança os alunos podem negociar e até mesmo adicionar novas classes de segurança em diferentes pontos durante a simulação.

Os instrutores podem optar por realizar uma simulação para a duração de um semestre ou para realizar uma série de simulações mais curtas.

Os alunos podem participar da simulação OTIS aberta se o professor não a necessitar para o curso. Clique aqui para obter mais informações.

Os dados mais recentes do mercado e as informações financeiras são fornecidos pelo Financial Times Interactive Data.

Para visualizar uma demonstração ou para obter mais informações, visite OTIS.

A OTIS foi desenvolvida através de uma parceria com o Wharton Learning Lab da Universidade da Pensilvânia.