Existe um monte de confusão e disputa sobre o que exatamente o fluxo de negociação é, e muito menos como ele pode ser utilizado como um método de negociação rentável, observa Adam Lemon do DailyForex. Ontem, comecei uma série de artigos sobre a negociação de fluxo de pedidos. Definimos a negociação de fluxo de pedidos como um termo abrangente para estilos de negociação que são todos focados em antecipar onde grandes compras e vender ordens seriam localizadas e em negociação junto em conjunto com essas ordens. Em suma, a negociação de fluxo de ordem envolve picking níveis. Eu esbocei como encontrar esses níveis prováveis: procure diários anteriores e semanais altos e baixos, e enfatizou que muitos dos melhores negócios são os comércios mais assustadores contra tendência. Vou agora tentar explicar por que isso é assim. Imaginemos o seguinte cenário hipotético. É alguns minutos antes 8:00 da hora de Londres, uma hora que é comumente considerado como o ldquoLondon Open, rdquo um momento em que volatilidade forex tende a subir drasticamente. Olhando para o gráfico diário sobre o tempo de Londres, ontem fechou muito perto de sua abertura, ea sessão asiática durante a noite foi extremamente silencioso. Yesterdayrsquos alto foi 1.3100 e yesterdayrsquos baixa foi 1.3000, o preço agora é aproximadamente 1.3050. Em outras palavras, ontem a vela diária era um doji. E yesterdayrsquos alto e baixo são ambos confluentes com números redondos. Chegamos às 8:00 da manhã hora de Londres eo preço começa a subir acentuadamente. Depois de apenas meia hora, o forte movimento para cima tem o preço pairando logo abaixo de 1.3100. Alguns comerciantes vão olhar para este cenário e ver forte pressão de compra empurrando o preço para cima. No entanto, um movimento acentuado pode simplesmente significar que os vendedores têm puxado suas ordens de volta para 1.3100, criando um vácuo enganoso que permite que o preço a subir acentuadamente. Assim que o preço chega a 1.3100, os vendedores de fluxo de pedidos que escolheu este nível como um excelente passo de nível de venda com ordens curtas, eo preço cai drasticamente, atingindo um curto lucro de 40 pips dentro de outra meia hora, sofrendo uma redução de Apenas dois pips. O que muitos comerciantes experientes do fluxo de ordem dir-lhe-ão é que os movimentos que voam rapidamente aos níveis óbvios que valem a pena ir em são geralmente os mais melhores comércios, porque a rapidez do movimento é indicativa de um vácuo um pouco do que a força. Naturalmente, é preciso dizer que uma estratégia simples de desvanecimento de cada diária anterior ou semanal é, ao longo do tempo, improvável que prove muito rentável. Uma certa quantidade de discrição precisa ser utilizada na escolha dos níveis certos em que vale a pena se envolver. Observe que os negócios de fluxo de pedidos não precisam ser contadores: você pode esperar que os níveis sejam quebrados e testados novamente antes de negociá-los de acordo com a tendência. Aqui estão algumas dicas para escolher pares para o comércio e os níveis em que há provavelmente empilhados-up ordem fluxo: Escolha os pares mais líquido. No momento o melhor par para níveis de desvanecimento parece ser de longe EUR / USD. Embora não se mova muito longe. Escolha níveis com confluência de mais de um diário anterior recente ou alto e linhas de tendência, números redondos ou pontos de pivô. Se o par já fez um típico dayrsquos intervalo, que é um bom sinal. Se o par atingir o nível sem bater qualquer outro nível óbvio durante a parte mais líquida do dia, isso aumenta a probabilidade de que será um bom comércio de fade. Use paradas apertadas, como os comércios realmente bom geralmente não exceder o nível de mais de alguns pips. Olhe para proteger ou bloquear em algum lucro após o comércio vai cerca de 40 pips (com EUR / USD) a seu favor. Este tipo de negociação de tendência contrária é melhor praticado em condições onde os gráficos diários estão se consolidando e não há tendência óbvia. Post a Comment Videos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Fluxo de Negociação Comercial Membro Juntou-se Jun 2008 250 Posts Houve duas raças de comerciantes nos anos passados. Aqueles que seguem técnicos e aqueles que seguem fundamentos. Os fundamentalistas obtêm whipsawed em torno da volatilidade do preço, onde os técnicos procuram pontos de entrada exatos, ou ligeiras pull backs à procura de entrys vantajoso. Agora, com a agregação de liquidez global que vem à tona em orderbookfx (orderbookfx) os comerciantes podem agora negociar no Fluxo de Ordens. A soma de todos os compradores e vendedores no mercado, agregados em todo o mundo, identificando não apenas uma indicação. Mas o fluxo de dinheiro real. O gráfico anexado é um período de tempo de um minuto da oferta agregada global / demanda agregada de OrderBookFX e apresentado em um indicador facilmente legível em MT4. A partir do gráfico, que também é um arquivo anexado. Você verá o verde indicando viés de compra significativo, vermelho indicando viés de venda significativo. Estes são ao vivo do feed OrderBookFX que fluxos de nossos servidores em seu gráfico MT4. Você nunca deve negociar contra o fluxo de dinheiro como acontece. Agora você não precisa. Visite-nos e assista ao fluxo de pedidos global LIVE (orderbookfx) Imagem anexa (clique para ampliar) Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Suporte e Resistência como acontece no gráfico. Comércio com ele Este gráfico foi criado usando OrderBookFXs DLL e indicador que apresenta liquidez global em seu gráfico. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Grandes encomendas no mercado antes de queda de preços também são fatores significativos no Ordem de Fluxo de Negociação. Na imagem anexa, 590M em ofertas antes da queda. Quando os vendedores passivos (criadores de mercado) se tornam agressores ativos nos preços não há espaço para os preços, mas para baixo. OrderBookFX (orderbookfx) é gratuito para os usuários que desejam uma completa profundidade de mercado em um feed de dados de agregação de baixa latência. Cadastre-se para o nosso serviço gratuito de entrega de dados enquanto estavam em beta pública. Abra uma conta AQUI (orderbookfx / openacctform. aspx) Se youve observou a profundidade do mercado em qualquer outro serviço de dados, você havent assistiu profundidade de mercado. OrderBookFX é de 400M a 500M de profundidade dentro de alguns pips. Em dados brutos e desobstruídos. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts OrderBookFX está lançando dentro de horas 3 indicadores que fluem liquidez global em MT4. Isso nunca foi feito antes e quebra novas bases com indicadores em MT4 atualização (inter tick). sim. Não dependente de carrapatos de preços por mais tempo. OrderBookFX (orderbookfx) visite nossos parceiros de tecnologia para as mais avançadas estratégias de negociação e programação disponíveis para análise de profundidade de mercado. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Ordem de Negociação Fluxo e analisar sistematicamente a chegada, estilo de ordem, volume e como se relaciona com o resto do mercado é crucial. Onde mais isso é mais adequado do que em um estilo de negociação automatizado. Enquanto você tem oferta / demanda do seu lado a oportunidade existe para estar no mercado em todos os momentos. OrderBookFX (orderbookfx) oferece oportunidades ilimitadas para analisar inter-mercado dependências em pares de FX e fornecer resultados incomparáveis por estratégias de fluxo de ordem quase. Membro Comercial Juntado Jun 2008 250 Posts Na ordem de negociação Fluxo seu imperativo para ficar longe da análise humana de caça para comércios. É uma armadilha letal. Analisando o mercado com as ferramentas corretas fornece respostas sobre whos fazendo o que e não exige nenhum segundo adivinhação ao colocar trades. OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) transfere liquidez global em preços reais diretamente para seus gráficos em qualquer plataforma de terceiros. (Por favor, pergunte sobre a nossa conectividade API livre). No gráfico anexo, dois métodos de olhar para desequilíbrios de fluxo de ordem. Na primeira (vista de centro) a oferta / demanda é plotada com ofertas (verde) oferece (vermelho) sinais claros de compra são vistos quando um é maior do que o outro, (mantenha um limiar de gap mínimo) torna o comércio mais forte e mais rápido seu direção. Na segunda (vista inferior) mesmos números, a mesma mineração de dados para uma visão mais pronunciada da oferta / demanda com o delta líquido uma divergência acima (verde) ou abaixo (vermelho) um mercado equilibrado. Abra uma conta de avaliação GRATUITA (orderbookfx / openacctform. aspx) do OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) e obtenha estes mesmos indicadores GRATUITAMENTE. Ou use nosso API (orderbookfx / api. html) e desenvolva o seu próprio. Weve incluído para MT4 código e iCustom e iOrderBook funções para tornar o acesso à nossa DLL / API uma configuração de botão. A liquidez global em suas pontas dos dedos Theres uma maneira manual ao comércio que produz mais resultados do que 90 dos sistemas automatizados. Ordem de fluxo. Não há necessidade de absurdo, os livros realmente não lhe dizem nada, além do autor precisa ganhar a vida. A solução. Observando as ordens se acumulando em seus lances e ofertas de corretoras, observando o sentimento em erodir os lucros em cascata. De vocês Lembre-se o que era como a negociação em um poço de futuros Como você poderia ver e ouvir as massas que vêm com grandes ordens de venda. Bem. está de volta. Assista os vendedores vêm em massas, assista pontos de resistência no gráfico de um Serviço de Agregação Global. (Orderbookfx) Saber quando há mais pressão de compra, quando há mais pressão de venda, quando cortar um comércio e quando deixá-lo rock Em três dias, todos os nossos usuários registrados terão um conjunto completo de instruções que tem estatisticamente produzido mais de 85 vencedores Comércios Ive produziu sistemas de arbitragem com precisão 94 vezes com menos de 10 microssegundos. 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Como é que eu só estou recebendo a oferta e pedir encomendas no preço (primeira foto) Como faço para obter o volume delta (Segunda imagem) Delta Buy Volume - Vender Volume Volume de compra (Pedir Volume) que negociado em ou acima do preço de venda. Volume de Vendas (Volume de Proposta) volume negociado no ou abaixo do preço de oferta. Eu tenho negociado usando uma abordagem de Fluxo de Ordem por um bom tempo agora e ele realmente melhorou a minha negociação (clique para ampliar) Ordem Flow Trading Entrou em Jan 2017 Status: Eu fui introduzido a este tópico pelo livro de Darkstars quotOrder Flow Trading para o divertimento e o Profitquot e deu-me um conhecimento básico bom sobre OFT. Como todos os tópicos da OFT estão mortos, por qualquer motivo, Id gostaria de iniciar uma nova discussão sobre ele. Discuta qualquer coisa relacionada à OFT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que paradas são alvos populares para o dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Temos que obter a direção certa e tirar proveito onde as paradas são. Eu acho que a OFT é incrível porque basicamente explorando o comportamento previsível de outros comerciantes (TA otários, etc) e lucrar com isso OK, compartilhar suas experiências Passei algum tempo usando tabelas de preços (sem gráficos) olhando rejeição / congestionamento áreas usando nível 2. Eu, pessoalmente, achei difícil manter o ritmo e devido à natureza das ofertas falsas oferece ampères sobre o livro e sem dados de volume real. Muito difícil ser consistente. Id estar interessado em ouvir a sua abordagem Nível 2 é um desperdício de tempo para FX como é um mercado de balcão. Eu não achei DoMs útil para a minha negociação em geral, mas se você quiser experimentá-lo, fazê-lo em um recurso negociado em bolsa, como futuros, por exemplo. Minha abordagem é tudo sobre as paradas e as fraquezas de outros comerciantes - eu quero explorar o seu comportamento previsível. Eu faço dois tipos de negociação ou o comércio de caça de parada ou desvanecimento. O comércio de caça de parada está identificando o lado de menor resistência e visando os pontos fracos. Desvanecimento é identificar uma caçada que vai contra o viés do mercado prevalecente (como hoje em USD / JPY abaixo de 99.50 ou EUR / USD abaixo de 1.3050) e desaparecer. Oi, Ive sido comercial usando uma abordagem Order Flow para um pouco mais de um ano agora e tem realmente melhorou a minha negociação. Como todos os tópicos da OFT estão mortos, por qualquer motivo, Id gostaria de iniciar uma nova discussão sobre ele. Discuta qualquer coisa relacionada à OFT da teoria da microestrutura à aplicação de OF nos mercados. Gostaria de começar com discutir parar de caçar. Então, todos sabemos que paradas são alvos populares para o dinheiro inteligente e grandes jogadores. Uma vez que sabemos onde as paradas são. Temos que obter a direção certa e tirar proveito onde as paradas são. I. Sobre a discussão de parar de caçar, quantas trocas você acha que existem no mundo que oferecem forex trading Enquanto parar de caça em mercados de ações pode ser possível, eu não vejo como ele pode ser possível no forex, a menos que haja enorme Pára em todas as trocas e todas as trocas trabalham em conjunto. Mas, novamente, cujo dinheiro eles realmente estão levando Vamos dizer que o jogador de topo vê um monte de paradas em 1.5000 em qualquer par. Preço está atualmente em 1.4950. Theres 50 pips no caminho de conseguir essas paragens, 50 pips este jogador deve comprar. Corretores lucro independentemente quando qualquer posição é fechada, por isso pode ser por isso que eles podem parar de caçar, mas eles realmente têm os meios para mover preço 50 pips eu não acho que sim. Eu acho que seria muito arriscado adicionar que muita exposição ao seu equilíbrio para fazer uma caçada parar. Outros jogadores podem obter um sniff do que está acontecendo e começar a vender massivamente. Outra vez, o que é exatamente rentável sobre a parada que caça, à excepção das posições que estão sendo fechadas Há uma multidão de corporaçõs que necessitem começar seu dinheiro trocado, e estas corporações lidar com muito dinheiro. Eu acho que os corretores preferem executar ordens de clientes em vez de procurar paradas. Então, novamente, whos realmente colocar as paradas Id dizer os comerciantes de varejo mais do que qualquer coisa. Um corretor de varejo pode ser capaz de alterar o preço em sua plataforma, mas não há nenhuma maneira de um corretor de varejo pode mover preço 50 pips por si, na minha opinião. Jogar os jogadores, não os cartões. Diga corporações e hedge funds comprar grandes opções, os bancos vendê-los. 50 pips está longe de mover o mercado, mas e se eu tivesse um contato em um grande banco que me disse que planejam liquidar longos em 1.5000 durante um tempo ilíquido antes de Londres abre (ou durante notícias) para tirar uma barreira de opções e Há bastantes paradas de compra acima dela para vender nossos longos sem causar o preço cair demasiado rápido. Os comerciantes vão comprar para ele, e quanto mais as pessoas entrar, mais pressão será colocada sobre ele. Os que se opõem ao movimento não são informados do que é. Assim, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade para entender o que isso significa. Um banco que vende vai estar liquidando longas. Você está dizendo que eles são realmente longa e planeja vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, certo Então, se o preço está abaixo de 1,5 e você está vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando você diz que os bancos vendem E depois planejar liquidar longos. (Eu não aprendo muito bem de ler, mas de ver e fazer, então eu sempre tenho um tempo difícil com palavras.) Jogar os jogadores, não os cartões. Assim, um banco está vendendo opções para corpo e fundos, e eles dizem para você, apenas um banco, que eles estão planejando liquidar longos em 1,5. Estou tendo um pouco de dificuldade para entender o que isso significa. Um banco que vende vai estar liquidando longas. Você está dizendo que eles são realmente longa e planeja vender Se você está vendendo posições longas, você quer um preço alto, certo Então, se o preço está abaixo de 1,5 e você está vendendo, você quer citar 1.5 Estou muito confuso quando você diz que os bancos vendem E depois planejar liquidar longos. (Eu não aprender muito. Não se preocupe com a palavra liquidação, olha para ele desta forma. Uma grande corporação quer vender em 1,5.O banco pode esperar por um mercado ilíquido e empurrar o preço até o nível de desencadear a vender para o seu cliente. O banco ganha dinheiro vendendo suas posições longas para o cliente e executando as ordens para o cliente. Eles estão sendo pagos duas vezes para mover o preço até o nível. Não é corretores de varejo fazendo a varredura que os bancos que precisam Executar grandes encomendas para os seus clientes, sem excesso de escorregamento Commercial Member Juntou-se Set 2010 1.472 Posts Desculpe, eu concordo que é difícil de explicar no texto sobre um assunto que tem tantas possibilidades. Existem opções de barreira em números redondos. Sem opções de toque em 1.500, ou seja, há um incentivo para os escritores dessas opções para quebrar esse nível, porque agora eles recebem o em vez. O contrário, os comerciantes comprar opções de toque na esperança de um toque de 1.5000 e eles ganham, então um escritor tem incentivo Para defender esse nível (preço sempre visto parar direito antes de um round e reverso). Bancos hedge opções usuais nesses níveis também. Exemplo de preço é inferior a 1,50, os comerciantes vão comprar chamadas de escritores (bancos) para 1,50 a 1,4950, mais em 1,4970, mais em 1,4990 como a expiração opção se aproxima que move o preço porque os escritores vão hedge uma opção de compra com uma compra. O inverso acontece quando 1,50 é violada a partir de baixo. Geralmente overshoots, retorna então ao número redondo como põe e as vendas são negociadas, trazendo o preço para baixo. G / U olhou para ser afetado pelos comerciantes da opção antes do 1000EST que expira hoje para o nível 1.5400. E / U estava indo para trás e para frente ao longo de 1.3100 à direita antes e à direita após 10am EST. USD / JPY foi realizada em torno de 98,50 na parte inicial da negociação por uma expiração opção grande, mas imediatamente após o corte começou a subir e está perto dos 99,37 como estoques fechar nos máximos. Eu uso esta hipótese para explicar por que as zonas de fuga são muitas vezes revisitado, o livro de pedidos é manipulado com ofertas / ofertas amperes suficientes ordens para enganar os outros em um esforço para impulsionar o preço de volta na direção oposta (eu imagino isso acontece na parte de trás do lucro Tomadores do movimento original). Uma vez que o preço desejado dos grandes clientes é atingido, a ordem nova ou remanescente é preenchida e o preço reverte de volta na direção de fuga original. Obviamente isso nunca pode ser comprovado até que você vê isso acontecer, mas a recorrência de tais padrões torna difícil ignorar. Hoje foi um excelente exemplo de bancos sombreamento preço para preencher encomendas. No gráfico da UE abaixo a linha azul é a semana anterior alta. Observe (a área sombreada) que quando as vendas de varejo e PPI saiu eles eram dólar negativo. Preço inicialmente disparou para coletar comerciantes breakout. O preço, em seguida, reverteu de volta para baixo o suficiente para preencher ordens de compra no nível semanal e disparar as paradas dos comerciantes breakout. Este foi outro exemplo de manipulação bancária magistral de preço para acionar paradas e preencher as ordens de seus clientes. O preço agora está atingindo o preço de rolagem da noite passada e os lucros estão sendo feitos. Simples e eficaz. Localize os lugares em um gráfico onde os pedidos são susceptíveis de ser empilhados e agir nesses locais. Muitas vezes você estará pisando na frente de um trem de alta velocidade, mas as probabilidades estão com você. Imagem anexa (clique para ampliar)
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